Innledende etterforskning tyder på at ofrene var bekjent av gjerningspersonen, skriver sveitsiske medier.
Den antatte gjerningspersonen er ikke pågrepet. Hendelsen fant sted like før klokken 8 mandag morgen.
Sion ligger sør i Sveits og har rundt 35.000 innbyggere.
(©NTB)